工作职责: 

 1.各类量化策略开发, 包括因子构建、策略回测、绩效跟踪、归因分析、策略组合优化等； 

 2 .投研数据的搜集、整理、分析，自建数据库的开发、维护、可视化等；

 3.国内外论文、研报等搜索阅读，把握前沿动态；

 4.报告撰写、机构客户策略服务等；

 5.领导安排的其他工作； 

任职资格: 

1.硕士研究生及以上学历，数学类、金融工程、计算机、统计等相关专业，复合背景优先；

2.具备优秀的编程能力，熟练掌握至少一种编程语言（Python、C++、Matlab）；

3.对量化研究有强烈兴趣，有良好的团队协作能力； 

4.具备立建模能力，有深度思考能力和较强的学习能力； 

5.在基本面量化、多因子策略、量价策略、高频策略等方面有策略储备优先;

6.在机器学习算法等方面深入理解，有丰富项目实践经验优先； 

7.有买方/卖方1年以上量化CTA相关经验优先；