公司名称：某证券公司
工作地点：上海
工作职责：
1、负责公司市场风险管理，组织和管理市场风险组开展市场风险的识别、分析、计量、监测、报告等工作。
2、负责制定和完善公司模型验证的制度和流程，采用定量模型方法验证公司金融产品定价与分析模型的准确性。
3、负责支持公司新业务和新产品的推出，出具风险评估意见。
4、金融工具估值以及对公司现有的风险模型进行验证，持续检验现有的定量风险模型的有效性，并提出模型修改建议，不断完善公司风险模型。
5、对公司衍生品投资等自营投资业务相关市场风险进行监控。
6、负责市场风险管理信息系统建设工作。
7、开展公司风险偏好和风险限额管理方案的制定和完善工作。
8、开展公司综合压力测试和同一情景压力测试。
任职要求：
1、具有博士或硕士学位，风险管理相关专业（金融工程，金融，数学/统计等）。
2、具有5年以上金融机构市场风险管理、模型、衍生金融产品相关经验，熟悉个股期权、股指期权、利率互换、国债期货等金融衍生品的定价（模特卡罗模拟等）、交易模式、交易策略（套利、套保、做市商）。
3、熟练使用Excel VBA, Matlab等编程语句，数据库查询语言（如SQL），能够独立建立模型验证模板，开发模型验证程序。
4、熟悉常见的市场风险模型(VaR ), 信用风险模型和数据，如违约和损失数据。
5、良好的口头和书面沟通技巧、良好的沟通及团队管理能力、勤于学习新的风险管理知识与技术。
6、具备在大型国际国内金融机构从事量化分析、模型验证工作者的优先。
7、持有CFA、FRM相关专业证书者优先。