公司名称：某金融公司
工作地点：北京
岗位职责：
1、根据量化投资模型和制定的投资策略，在风险控制的基础上，负责公司 CTA 基金产品的设计、开发与投资管理，负责组合优化，跟踪研究，对产品的资金回报率负责。
2、根据交易执行及市场状况，提出交易改进方案，及时提供资金配置建议。
3、擅长业绩归因分析和资金运营管理，定性分析与定量研究相结合，建立相关的数据分析模型、交易策略模型，既能独立运作，又能团队合作。
4、定期撰写投资报告，参与产品路演。
任职资格：
1、国内 985、211 院校或海外知名院校全日制硕士及以上学历，数学、统计、计算机、物理、量化金融工程等理工科专业背景，具有基金从业资格证。
2、具有 4 年及以上 CTA 量化产品投资、研究、设计从业经验，熟悉国内期货、期权等市场，有低回撤、收益稳定的可行盈利策略。
3、且有不少于 1 年及以上可验证的量化实盘交易数据和曲线，资产管理规模 1000 万以上、量化短周期策略的优先考虑。
4、具有良好的数理统计功底，精通金融衍生品知识，熟练应用金融投资工具。
5、具备一定的 C++、Matlab、R、Python、VBA 等任一编程能力，熟悉数据库和大数据的处理。
6、具有冷静坚定的心理素质和情绪管理能力，良好的沟通协调能力和团队合作精神。