公司名称：某基金公司
工作地点：北京

工作职责：

1、负责大类资产配置量化策略的研发，具体包括资产配置模型、量化择时、风格轮动与行业轮动等；

2、根据策略思路的要求进行数据挖掘、整理，并完成模型搭建，提出资产配置建议；

3、为公司内外部客户提供各类定期研究报告和非定期的专题研究报告，以及定制化的资产配置方案；

4、及时输出研究成果，完成外部客户及公司内部课题、路演等需求。

任职资格：

1、硕士及以上学历，数量经济学、金融数学、金融工程等相关专业优先；
2、具备2年以上的量化研究经验，熟悉各类资产配置模型，有量化模型和数据库基础优先；
3、具备较强的编程和数据分析能力，能够熟练使用Python、Matlab、R等至少一种编程语言，熟悉SQL语言；
4、热爱量化研究，有探索精神，踏实勤奋，具有良好的写作和沟通能力，善于团队协作。