公司名称：某金融公司
工作地点：北京
岗位职责：
1 负责量化对冲类产品（阿尔法选股和对冲为主的股票量化交易）的设计、管理以及实际投资运作。
2、能独立负责股票类量化对冲产品/专户的投资操作。具有实用、可验证的量化对冲交易策略系统。
3、能根据市场变化独立或带领投研人员完成策略研发和创新。能同其他策略/交易团队完成多策略产品的投资协作。
4、负责撰写量化投资策略报告，安排、指导团队成员对量化组合进行研究与跟踪，参与基于量化策略或模型的投资管理工作。
5、参与投资基金的方案设计和投资管理等工作，对基金投资业绩负责。
6、负责定期编制与基金投资相关的投资计划、总结及各类报告。
7、协助办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露、路演事项。
任职资格：
1、重点院校硕士研究生及以上学历，具有扎实的经济、金融、管理等领域理论知识，具有较强的数理背景和编程经验者优先。
2、具有5 年以上基金、证券等金融相关行业工作经历，3年以上股票型基金投资管理经验，并有可验证的投资业绩。
3、取得基金经理任职资格，具有一定的财务专业知识及较强的财务分析能力，拥有 CPA、CFA 等专业资格证书者优先。
4、对金融市场的价格波动有独特理解和深入的量化分析，在对冲策略领域有长期的研究经验。
5、熟悉全球宏观策略、市场中性策略、可转债套利、固定收益套利、股票对冲、统计套利、事件驱动等对冲策略。
6、有较强的研究分析能力、清晰的逻辑判断能力和良好的表达能力，具有良好的职业操守和团队合作意识。
7、有成熟选股策略、阐述选股因子的优势及弊端，并对策略弊端给出合理解读。
8、至少掌握 C、C++、Python、Matlab、R 等一种以上计算机语言。